Come utilizzare valuta Correlazione nel tuo trading Così ora si sa che cosa correlazione valuta è e come leggere fuori un grafico di fantasia. Ma scommettiamo you8217re chiedendo come utilizzare le correlazioni di valuta renderà il tuo trading più successo Perché avete bisogno di questa abilità meravigliosa in borsa trader8217s strumento Ci sono diverse ragioni: 1. Eliminare controproducenti commerciali Utilizzando le correlazioni possono aiutare a stare fuori di posizioni che si annulla ogni altro fuori. Come risulta dalla tabella precedente e l'esempio spiega, sappiamo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzione opposta 100. Apertura di una posizione lunga EURUSD e lunga USDCHF è, quindi, inutile e talvolta costoso. Oltre a pagare per la diffusione due volte, ogni movimento del prezzo prenderebbe una coppia e l'altra verso il basso. Vogliamo che il nostro duro lavoro per pagare con profitti qualcosa 2. Leverage perdite 8230Or. Hai la possibilità di raddoppiare-up su posizioni per massimizzare i profitti. Anche in questo caso, let8217s diano al sguardo al 1 settimana EURUSD e GBPUSD rapporto dell'esempio precedente. Queste due coppie hanno una forte correlazione positiva con GBPUSD seguente dietro EURUSD praticamente un passo per passo. Apertura di una posizione lunga per ogni coppia sarebbe, in effetti, essere come prendere EURUSD e raddoppiando la vostra posizione. You8217d fondamentalmente sia facendo uso della leva finanziaria. Mucho profitto se tutto va perdite di destra e mucho se le cose vanno male intesa 3. rischio Diversificare che esistono correlazioni permette inoltre di utilizzare coppie di valute diverse, ma ancora sfruttare il vostro punto di vista. Invece di negoziazione una singola coppia di valute per tutto il tempo, si può diffondere il rischio tra due coppie che si muovono allo stesso modo. Scegliere le coppie che hanno una forte correlazione molto forte (circa 0,7). Ad esempio, EURUSD e GBPUSD tendono a muoversi insieme. La correlazione imperfetta tra queste due coppie di valute ti dà la possibilità di diversificare che aiuta a ridurre il rischio. Let8217s dicono you8217re rialzista sul USD. Invece di aprire due posizioni corte su EURUSD, si potrebbe corto EURUSD e GBPUSD corto che sarebbe difenderti da qualche rischio e diversificare la propria posizione complessiva. Nel caso in cui il dollaro americano svende, l'euro potrebbe essere influenzata in misura minore rispetto alla libbra. 4. rischio Hedge Anche se di copertura può portare a realizzare profitti più piccoli, può anche aiutare a ridurre al minimo le perdite. Se si apre una posizione EURUSD lungo e inizia ad andare contro di voi, aprire una piccola posizione lunga in una coppia che si muove EURUSD opposta, come ad esempio USDCHF. perdite più importanti scongiurato È possibile usufruire dei diversi valori pip per ogni coppia di valute. Per esempio, mentre EURUSD e USDCHF hanno quasi perfetta correlazione inversa -1.0, i loro valori pip sono diversi. Supponendo che si scambi un mini molto 10.000, un pip per EURUSD è uguale a 1 e un pip per USDCHF è uguale a 0,93. Se si acquista un mini lotto EURUSD, si può coprire il vostro commercio con l'acquisto di un mini lotto di USDCHF. Se EURUSD cade 10 pips, si sarebbe giù 10. Ma il vostro commercio USDCHF sarebbe a 9.30. Invece di essere giù 10, ora you8217re solo -0,70 Anche se suona come la cosa migliore dopo il pane a fette di copertura, ha alcuni svantaggi. Se rally EURUSD, il profitto è limitata a causa delle perdite dalla posizione USDCHF. Inoltre, la correlazione può indebolire in qualsiasi momento. Immaginate se EURUSD cade 10 pips, e USDCHF va solo fino 5 pip, rimane piatto o diamine, rientra anche il tuo account verrà sanguinamento più rosso allora vi piacerà. Quindi state attenti quando copertura 5. sblocchi confermare e di evitare le Truffe È possibile utilizzare le correlazioni di valuta per confermare i segnali di entrata e di uscita del commercio. Ad esempio, l'EURUSD sembra essere la prova di un livello di supporto significativo. Si osserva l'azione dei prezzi e stanno cercando di vendere su un breakout al ribasso. Poiché si sa EURUSD è correlata positivamente con GBPUSD e negativamente correlata con USDCHF e USDJPY, si controlla per vedere se le altre tre coppie si stanno muovendo nella stessa grandezza come EURUSD. Si nota che GBPUSD è anche scambiato vicino ad un livello di supporto significativo e sia la USDCHF e USDJPY è scambiato vicino a livelli di resistenza chiave. Questo indica che il recente trasferimento è dollari legati e conferma un possibile breakout per EURUSD in quanto le altre tre coppie si muovono in modo simile. Così si decide che sarà il commercio il breakout quando si verifica. Ora let8217s assumono le altre tre coppie non si muovono nella grandezza come EURUSD. Il GBPUSD sta tenendo che non rientrano, USDJPY non è in aumento, e USDCHF è lateralmente. Questo è di solito un segno forte che il declino EURUSD non è dollari legati e molto probabilmente guidato da una sorta di negativo notizie UE. Prezzo può effettivamente commercio al di sotto del livello di supporto chiave you8217ve monitorato ma perché gli altri tre combinazioni correlate aren8217t muoversi in proporzione con EURUSD, ci sarà la mancanza di qualsiasi prezzo follow-through e il prezzo tornerà indietro al di sopra del livello di supporto con conseguente Fakeout. Se ancora voleva commerciare questa configurazione, dal momento che si didn8217t ottenere qualsiasi 8220correlation confirmation8221 dalle altre coppie, si potrebbe giocare intelligente per ridurre il rischio di trading e con una dimensione più piccola di posizione. Salva i tuoi progressi con la firma e la marcatura lezione completeCorrelations FOREX correlazione Matrix Qual è la ricerca quantf FOREX correlazioni tutto sulla ricerca quantf FOREX correlazioni è un prodotto di ricerca sito web quantf (quantf). Un importante preoccupazione di molti investitori è spotting nuove opportunità, sia per la crescita o per la protezione di posizioni esistenti. Pertanto, la ricerca quantf FOREX correlazioni prodotto analizza i livelli di correlazione tra i comuni coppie di valute forex. Perché sono la ricerca quantf FOREX correlazioni sia importante avere un'idea di come coppie di valute FOREX in correlazione tra loro è uno strumento prezioso per la negoziazione. Così la prestazione di correlazione stima, come misura semplice e altamente interpretabile di (lineare) co-movimento è vitale. Sapendo come coppie di valute FOREX dipendono l'uno dall'altro, nel segno e nella resistenza, può aiutare un investitore di strutturare hisher portafoglio di valuta, per eliminare le coppie di valute Forex con prestazioni duplicati e per coprire le posizioni utilizzando coppie di valute forex di segno opposto che i consumatori a posizioni esistenti . Come faccio a leggere le ricerche quantf min. FOREX Correlazione Selezioni e del campione Min. tavoli FOREX Correlazioni Quali sono le loro differenze La ricerca quantf min. FOREX Correlazione selezione fornisce un elenco di coppie di valute forex che presentano la correlazione minima. Il coefficiente di correlazione è stimato utilizzando la metodologia recentemente introdotta di RIFERIMENTO QUI. A scopo di confronto relativo min. selezione con il tradizionale stima correlazione campionaria a coppie è presentato. Dovrei investire nella ricerca quantf min. FOREX correlazione stime di selezione della correlazione forniti dalla ricerca quantf hanno lo scopo di aiutare gli investitori nelle loro decisioni di trading. Nella ricerca quantf sezione FOREX correlazioni del sito di ricerca quantf non forniamo una stima previsione del futuro movimento delle coppie. coppie FOREX che presentano piccole correlazione possono essere utilizzate per costruire strategie di trading che sono, in media, ortogonali tra loro: cioè, essere esposti in una coppia di valute è estraneo a essere esposti a l'altra coppia di valute nella correlazione. Pertanto, guardando le coppie di correlazione minima si può pensare e di dispositivi modi multipli di entrambi investire in tali posizioni ortogonali o proteggere le posizioni esistenti. Come faccio a leggere le ricerche quantf Max. FOREX Correlazione Selezioni e campione Max. tavoli FOREX Correlazioni Quali sono le loro differenze La ricerca quantf max. FOREX Correlazione selezione fornisce un elenco di coppie di valute forex che presentano la massima correlazione. Il coefficiente di correlazione è stimato utilizzando la metodologia recentemente introdotta in Papailias e Thomakos (2013b). A scopo di confronto relativo Max. selezione con il tradizionale stima correlazione campionaria a coppie è presentato. Dovrei investire nella ricerca quantf Max. FOREX correlazione stime di selezione della correlazione forniti dalla ricerca quantf hanno lo scopo di aiutare gli investitori nelle loro decisioni di trading. Nella ricerca quantf sezione FOREX correlazioni del sito di ricerca quantf non forniamo una stima previsione del futuro movimento delle coppie. Le informazioni fornite dalle coppie di valute con la massima correlazione è molto critica per l'investitore informato: investitori aggressivi che sono disposti a essere esposti a strategie ad alto rischio può usato le informazioni fornite per aumentare la loro esposizione alle coppie di valute simili, che negli ultimi periodi si trasferisce in tandem investitori prudenti, d'altra parte, che sono cauti sulla loro esposizione FOREX prenderà in considerazione per evitare di entrare in posizioni che coinvolgono coppie che sono altamente correlati. Pertanto, questa parte delle informazioni di correlazione deve essere attentamente monitorata per le sue qualità di valutazione del rischio, possibile ancora più da vicino di quanto le informazioni minime di correlazione discusso prima. Come faccio a leggere le ricerche quantf FOREX correlazione Matrix In un primo momento è necessario selezionare 2 fino a 10 diverse coppie di valute FOREX. Dopo aver inviato la selezione, viene visualizzata la tabella di corrispondenza. In tutte le celle di questa tabella ci sono due valori: il valore superiore è il coefficiente di correlazione calcolati con il metodo Papailias e Thomakos (2013b) ed il valore inferiore è pertinente a coppie coefficiente di correlazione campionaria. Sono entrambi calcolati utilizzando i rendimenti dei prezzi degli ultimi 11 giorni di negoziazione. I valori critici sono contrassegnati con il blu (se il livello di correlazione è superiore a 0,5) e rosso (se il livello di correlazione è inferiore a -0.5) colori. Perché il quantf ricerca FOREX correlazione Matrix utile La ricerca quantf ETF correlazione Matrix offre un confronto diretto dei coefficienti di correlazione calcolati come riferimento QUI contro la metodologia a coppie standard. Pertanto, per gli investitori che utilizzano regolarmente la correlazione a coppie come uno dei loro strumenti di trading questa matrice di correlazione è particolarmente utile in quanto fornisce un ulteriore pezzo e forse più accurata delle informazioni. Come sono la ricerca quantf FOREX correlazioni calcolate La metodologia utilizzata nel calcolo di cui sopra è stato introdotto in Papailias e Thomakos (2013b). Perché gli ultimi 11 periodi usati viene utilizzato un periodo finestra di laminazione fisso di 11 osservazioni passate per due motivi: in primo luogo, una vasta backtesting indica che questo numero è un ragionevole uno in termini di robustezza di alternative e le prestazioni complessive e la gestione dei rischi in secondo luogo, è destinata a tener conto delle variazioni a breve termine nel comportamento di asset in un lasso di tempo che è coerente con le strategie di trading suggerite altrove sul sito web di ricerca quantf. Si potrebbe, ovviamente, ottenere risultati diversi da l'uso di un'altra finestra di rotolamento. Quanto spesso sono nuove correlazioni calcolate nuovi segnali vengono forniti su base giornaliera (festività negli Stati Uniti e tutte le altre date in cui mercato NYSE è chiuso sono escluse ndash anche se i mercati FOREX in quei giorni funzionano normalmente). Qual è la fonte dei dati utilizzati in tutti i calcoli i dati sono raccolti da OANDA (OANDA). ricerca quantf non è responsabile per l'accuratezza dei dati. ricerca quantf non ridistribuire i dati. Si deve notare qui che OANDA offre il prezzo medio giornaliero per ogni coppia di valute e questa informazione viene quindi utilizzata in tutti i calcoli del sito web di ricerca quantf. Quali sono le coppie di valute forex utilizzati Di seguito un elenco di coppie di valute Al utilizzati nella ricerca quantf FOREX correlazioni prodotto. I dati sono accessibili sul sito OANDAs (oandacurrencyhistorical-rate). AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CADSGD, CHFJPY, CHFZAR, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURUSD, EURZAR, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPPLN, GBPSGD, GBPUSD, GBPZAR, NZDCAD, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, TRYJPY, USDCAD, USDCHF, USDCNY, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDINR, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDTHB, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY. Riferimenti Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Della media covarianza per la stima migliore e di allocazione del portafoglio. ricerca quantf Working Paper Series.
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