Miglior arbitraggio Ieri ho preso un preventivo-Video durante la bilancia commerciale degli Stati Uniti notizie in tempo. L'analisi di questo video mi ha fatto pensare a un possibile profitto di arbitraggio, suppone avete un account con Oanda (fxtrade. oanda) e un broker (InteractiveBrokers o MB Trading per esempio) in cui è possibile scambiare CME (equivalentsrdc. cme: 443index. html ) Globex Futures. Come mostrato nella screenshot allegati alle 14: 30: 02cet 08: 30: 02est si poteva comprare GBP per 1.9040 in Oanda e vendere future equivalenti per 1,9052 a CME. A 12 punti di guadagno Questo cambiamento non ha ancora situazione fino al 14.30.08, in modo che avete ottenuto 6 secondi per eseguire i mestieri appropriati. Dal momento che si può prendere per certo, che i futuri equivalenti dopo qualche tempo sarà di nuovo insice Onadas diffondere questo commercio sembra creare una sorta di profitto sicuro di differenza 12 punti - 7 punti diffondere - 2 punti comission 3 punti sicuri di arbitraggio di profitto. Se si può stare una possibile mossa e aspettare che Oandas diffusione è ridotta a 2,5 punti il profitto di arbitraggio potrebbe anche crescere di circa 8 punti. Finora la mia considerazione. Se qualcuno ha avuto esperienza Pracitcal con tali commerci una spiegazione dettagliata sarebbe bello. L'arbitraggio di scambio, come sopra descritto, funzionerebbe meglio se potesse essere eseguito in un unico conto. In questo modo si potrebbe evitare il problema che da un lato il commercio può produrre grandi perdite che devono essere coperti da capitale margine sufficiente fino a che non può chiudere entrambi i mestieri e rimborsare le perdite di una parte con il profitto degli altri. Trading entrambe le parti in un unico conto del broker potrebbero far pagare le perdite contro il profitto e non eccedenza denaro sarebbe necessario per evitare una chiamata di margine. Tecnicamente il broker Trading MB (consigliato da Scott TTM) sarebbe in grado di offrire questo servizio dal suo Tradestation offre sia Future Trading e Spot Trading. Ma testare la versione demo del suo TradeStation chiamato MBT Navigator sembra che non puoi scambiare entrambe le parti nello stesso account. Il Futures-versione di questa stazione commercio produce l'account errormessage non gestite le autorizzazioni per forex. Vedi sotto. Tuttavia facendo entrambi i lati con lo stesso intermediario, anche se avete bisogno di diversi conti dovrebbero avere il vantaggio che non prende settimane, ma solo 1-2 giorni per ottenere i conti in equilibrio, se necessario. Forse, Scott, o qualcun altro ha avuto l'esperienza pratica che cosa è possibile con MB Trading o di altri intermediari Avrete bisogno di due conti, questo è la risposta che ho ricevuto da MB Trading. Quindi prendere il profitto 12 pip di sicurezza descritto in precedenza, dove si può comprare GBP per 1.9040 al mercato spot e venderlo allo stesso tempo per 1,9052 in un commercio Futures non sarà facile. Ogni suggerimento del tuo come sfruttare questa situazione senza runnig il rischio che il lato perdere attiva una chiamata di margine Come arbitraggio potrebbe funzionare Grazie pip-Gandalf per il PM che è possibile programmare un sistema automatico, non importa se un broker offre collegamenti quote e trading automatico o no e grazie per la vostra offerta di programmare la mia idea di arbitraggio. Così qui sono i dettagli del sistema di arbitraggio che hai chiesto: A. Parametro di ingresso Instrument 10 Pip Futures Chiedi 2n equivalente. se brevi nel Forex Compra Forex e vendere future se Forex Chiedi 10 pips Futures Chiedi equivalente E2. Chiusura Commercio di WaitMode1 chiudere entrambe le compravendite se Forex SpreadSpot - Futures arbitraggio Ciao a tutti. Questo è il mio primo post. Il suo un po 'lungo, ma non so come rompere verso il basso sui posti più piccoli, quindi per favore sii paziente. - Ive fatto un sacco di lettura su potenziali opportunità di arbitraggio e sono imbattuto in questo: prezzo spot EURUSD: 1,3265 (Qualsiasi Forex Broker) EURUSD prezzo dei futures: 1.3235 (CMEGROUP) (a stabilirsi su marzo 2009) C'è una differenza di prezzo di 30 pip. Presumibilmente, sia i prezzi convergono al momento della liquidazione del contratto future. Quindi, se ho breve l'EURUSD con qualsiasi intermediario, e lungo il contratto futures su EURUSD CMEGROUP, quando i prezzi convergono al momento del regolamento, Ill essere compensazione della differenza di 30 pip per un profitto. Attualizzazione per gli spread di intermediazione che sarebbero circa 25 pips. Uno dei quotproblemsquot che vedo sono i tassi di rollover. Supponendo che avvio il commercio oggi e lascio le posizioni aperte fino a marzo, immagino Ill devono pagare tassi di rollover su una delle posizioni. Ma alla fine del termine, i costi di rollover e gli utili dovrebbero annullarsi a vicenda perché ho due posizioni opposte sulla stessa valuta. Destra Inoltre, oltre ai tassi di rollover, un altro problema che vedo è richieste di margini. Dicono che il prezzo punto si sposta verso 1,3275. Quello è una perdita del 10 pip sulla posizione corta. Supponendo che il differenziale tra il contratto spot e future rimane circa lo stesso, il prezzo dei futures dovrebbe muoversi su 10 pips a 1.3245, il che mi farà un profitto 10 pip, compensando la perdita sulla posizione corta. MA, dal momento che le posizioni sono in esecuzione su diversi conti, se il mercato si muove in senso sfavorevole (parlavano 3 mesi di forti oscillazioni), una delle posizioni possono richiedere finanziamenti aggiuntivi da tasca mia (che dovrebbero essere recuperati dai guadagni dell'altro posizione ) anche con queste battute d'arresto, questo sembra quasi troppo bello per essere vero, a mio parere. questo è complesso un ritorno di circa il 10 per tre mesi (1000 deposito per ogni account con leva 100: 1 significa sostanzialmente mettendo nel 2000 per un profitto di 200). 3 ritorno mensile è in realtà piuttosto bene. Questo potrebbe trasformarsi in 12.000 500.000 in soli 10 anni. Il che non è poi così male a mio parere. Che cosa mi manca Theres avuto modo di essere qualcosa di Im si affaccia qui. Qualcuno ha mai considerato qui o è in realtà l'esecuzione di questo tipo di trading Che cosa è il fermo nascosto Im affacciata Originariamente Scritto da davidsk5 Una diffusione da considerare con FX è di vendere l'EFT per la valuta e acquistare il posto. Es: vendita FXA (ETF per Aud) e acquistare il Aud. Essi compensati, non scadono mai, e si ottiene l'interesse su entrambi. Aud è attualmente di circa 3-4 e il saldo vendere paga gli interessi di alcuni broker. Quindi, si vende 100k di FXA e comprare 100k di AUD. Non ho scambiato, ma potrebbe essere un grosso arb, soprattutto quando si arriva leva dal vostro broker. Sono negli Stati Uniti, così che è dove sto facendo il consiglio. Presumo che tu sei parlando di comprare l'ETF e corto circuito AUDUSD. Se è così, youre non ricevendo da entrambe le parti. Youre in realtà pagare sul breve. John Forman, PhD autore - domande frequenti Trading. Elementi essenziali di Trading
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